Er du nysgjerrig, faglig kompetent og har en genuin interesse for komplekse utfordringer i fagområdene verdsettelse og risikoberegning?

Vi ønsker å gi deg som kandidat et bedre bilde av hva jobben handler om. I denne podkasten intervjuer vi rekrutterende leder Mikael Radomski og hans kollega Nils Gunnar Brattlie som forteller om rollen og DNB Markets:
https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/risk?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Seksjon Risikostyring består av 23 medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika, Oslo. Seksjonen er en sentral utviklings-, støtte- og kontrollfunksjon i DnB Markets og har blant annet ansvaret for identifisering av risikofaktorer, verdsettelsesmetoder, kvantifisere konsekvenser av nye reguleringer, samt generell utvikling av risikoberegning og verdsettelsessystemer samt daglig risikorapportering i DNB Markets og Treasury. Seksjonen består av tre avdelinger, Kvantifisering, Analyse og Risikorapportering. Seksjonen samarbeider tett med frontmiljøet i Markets og med andre miljøer i konsernet. Seksjonen er en viktig tilrettelegger for gode beslutninger på alle nivå.

Avdeling Kvantifisering under seksjon Risikostyring har ansvar for å videreutvikle nye metoder og verktøy for verdsettelse og beregning/oppfølging av risiko. Vi bruker både systemer fra eksterne leverandører samtidig som vi utvikler egen beregningsinfrastruktur ved behov.. Vårt ansvarsområde ligger dermed i skjæringspunktet mellom matematisk finans og IT. Som medlem i teamet vil du spille en viktig rolle i den daglige driften, samt delta i strategiske prosjekter knyttet til verdivurdering, risikoberegning, systemutvikling og regulatoriske endringer. Nå ønsker vi å styrke laget.

Tenker du at du kan tilføre oss nysgjerrighet, faglig kompetanse og genuin interesse for komplekse utfordringer i fagområdene verdsettelse og risikoberegning? Da kan det være deg vi ser etter.

Hos oss vil dine analytiske evner bli høyt verdsatt, sammen med dine problemløseregenskaper og kreativitet. I denne stillingen vil du nok ikke ha en dag som er lik en annen, men du vil antageligvis daglig få bruk for dine evner til å samhandle, ta initativ, forankre og engasjere på tvers i organisasjonen. 

Dine arbeidsoppgaver:

• Fastsettelse og implementering av verdsettelsesmetodikk for finansielle derivater og obligasjoner
• Implementering, testing og verifisering av IT-systemer som angår verdsettelse
• Kjennskap og bruk av verktøy for beregning av risiko (inkl. markedsrisiko, motpartsrisiko)
• Utvikling og vedlikehold av in-house infrastruktur (C#, Python, SQL) for verdsettelse, risk og automatisering av relaterte prosesser.
• Innhenting og vedlikehold av markedsdata
• Analyse av beregningsmetoder og modellvalg for forsvarlig verdsettelse
• Støtte til organisasjonen i implementering av nye produkter og produktvarianter

Vi ser etter en kandidat som har:

• Yrkeserfaring, ideelt 5-10 år, med verdsettelse og/eller risikostyring av finansielle produkter (derivater)
• Solide akademiske resultater på masternivå eller høyere med fokus på kvantitative fag
• Kjennskap til databasehåndtering og/eller objektorientert programmering (C#, Python, SQL, eller tilsvarende) er ønskelig
• Kjennskap til risikohåndtering av derivater, verdijusteringer (XVA, AVA) og stokastisk modellering er en fordel

Personlige egenskaper:

• Resultat- og løsningsorientert med evne til å drive prosjektinitiativ
• Nøyaktig
• Opptatt av kvalitet i leveranser
• Nysgjerrig
• Faglig oppdatert
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og klarer å diskutere kompliserte problemstillinger både med fagfolk og med øvrige interessenter på en lettfattelig måte

Er du interessert?
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen for en uforpliktende og konfidensiell prat.